PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 17/2003 • Rizik pozicije u vlasničkim vrijednosnim papirima sastoji se od dviju komponenata: specifičnog rizika i općeg rizika.
NN 17/2003 • Specifični rizik je rizik promjene cijene određenog instrumenta zbog čimbenika vezanih uz njegova izdavatelja ili, u slučaju derivata, izdavatelja odnosnog (engl. underlying) instrumenta.
NN 17/2003 • Opći rizik je rizik promjene cijene instrumenta zbog većih promjena na tržištu dionica nevezanih uz bilo koje specifične karakteristike pojedinačnih vrijednosnih papira.
NN 17/2003 • Kapitalni zahtjev za rizik ulaganja u vlasničke vrijednosne papire određuje se samo za vlasničke vrijednosne papire u knjizi trgovanja koja u sebi sadrži barem jedan vlasnički vrijednosni papir.
NN 17/2003 • Pod vlasničkim vrijednosnim papirima u skladu s ovom odlukom podrazumijevaju se: dionice, potvrde depozitarne institucije (npr. GDR), burzovni indeksi, konvertibilne obveznice i derivatni financijski instrumenti koji se odnose na dionice ili burzovne indekse.
NN 17/2003 • 6.5.2. Utvrđivanje neto pozicije u pojedinome vlasničkom vrijednosnom papiru
NN 17/2003 • Pozicije u vlasničkim vrijednosnim papirima razvrstavaju se na nacionalno tržište na kojem je vrijednosni papir uvršten, a standardni postupak izračuna, opisan u nastavku, primjenjuje se za svako nacionalno tržište odvojeno.
NN 17/2003 • Banka izračunava svoju neto dugu ili neto kratku poziciju u svakome vlasničkom vrijednosnom papiru. Neto duge pozicije i neto kratke pozicije zbrajaju se odvojeno.
NN 17/2003 • Banka može netirati duge i kratke pozicije u vlasničkim vrijednosnim papirima samo ako su ti instrumenti identični. Smatra se da su vlasnički vrijednosni papiri identični ako ih je izdao isti izdavatelj, ako imaju isti tretman u slučaju likvidacije ili stečaja izdavatelja i ako su nominirani u istoj valuti.
NN 17/2003 • Potvrde depozitnih institucija mogu se s odnosnim vlasničkim vrijednosnim papirima netirati prema točno definiranom koeficijentu samo ako su te potvrde i odnosni vlasnički vrijednosni papiri zamjenjivi u svrhu namire.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 17/2003 • Ukupna bruto pozicija banke u vlasničkim vrijednosnim papirima jednaka je zbroju apsolutnih vrijednosti neto dugih pozicija i neto kratkih pozicija.
NN 17/2003 • Ukupna neto pozicija banke u vlasničkim vrijednosnim papirima jednaka je apsolutnoj vrijednosti razlike između neto dugih pozicija i neto kratkih pozicija.
NN 17/2003 • 6.5.3. Metodologija za izračunavanje kapitalnog zahtjeva za rizik ulaganja u vlasničke vrijednosne papire
NN 17/2003 • Kapitalni zahtjev za rizik pozicije u vlasničkim instrumentima izračunava se kao zbroj kapitalnog zahtjeva za specifični rizik, kapitalnog zahtjeva za opći rizik i kapitalnog zahtjeva za kamatni rizik ugrađen u vlasničke derivate.
NN 17/2003 • 6.5.3.1. Kapitalni zahtjev za specifični rizik pozicije koji se odnosi na vlasničke vrijednosne papire i kamatni rizik ugrađen u vlasničke derivate izračunava se u skladu sa standardiziranim postupkom opisanim u točki 6.5.3.2. i točki 6.5.3.3. ove odluke.
NN 17/2003 • Kapitalni zahtjev za opći rizik koji se odnosi na vlasničke vrijednosne papire izračunava se u skladu s metodom opisanom u točki 6.5.3.2. ove odluke. dluke. Banka mi izračunavanja kapitalnog zahtjeva za ovaj rizik, uz prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, upotrijebiti interni model u skladu s poglavljem 8. ove odluke.
NN 17/2003 • 6.5.3.2. Kapitalni zahtjev za specifični rizik ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 5% ukupne bruto pozicije banke u vlasničkim vrijednosnim papirima. Kapitalni zahtjev za opći rizik ulaganja u vlasničke vrijednosne papire iznosi 10% ukupne neto pozicije u vlasničkim vrijednosnim papirima.
NN 17/2003 • Kapitalni zahtjev za izloženost banke kamatnom riziku ugrađenom u vlasničke derivate izračunava se kako slijedi:
NN 17/2003 • prvo se izračunava kapitalni zahtjev za svaku zamišljenu (engl. notional) poziciju prije bilo kakvog netiranja, kao tržišna vrijednost odnosne (engl. underlying) pozicije pomnožena postocima iskazanima u sljedećoj tablici:
NN 17/2003 • zatim se izračunava kapitalni zahtjev za sve zamišljene (engl. notional) kamatne pozicije kao zbroj apsolutnih vrijednosti individualnih kapitalnih zahtjeva izračunatih u skladu s prethodnom podtočkom ove točke.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 46/97, Broj 76/06,
Broj 79/09, Broj 99/02,
Broj 77/05, Broj 109/02
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE