PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 48/2009 • Iznos iz retka 1.1. upisuje se u redak »2.3.1.10. Rizik prekoračenja dopuštenih izloženosti« obrasca AK.
NN 48/2009 • 17. OBRAZAC IM: Pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik primjenom internih modela
NN 48/2009 • Obrazac IM sadrži informacije o mjeri rizičnosti vrijednosti (VaR) s obzirom na vrstu tržišnog rizika (pozicijski rizik dužničkih i vlasničkih financijskih instrumenata, valutni rizik, robni rizik), te informacije o dodatnim kapitalnim zahtjevima, broju prekoračenja itd.
NN 48/2009 • Obrazac IM sadrži 6 stupaca. Sive ćelije u obrascu se ne ispunjavanju.
NN 48/2009 • Stupac 1. Multiplikacijski faktor x prosjek dnevnih mjera rizičnosti vrijednosti (VaR) za prethodnih 60 radnih dana: odnosi se na članak 79. stavak 6. točku 2. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U ovaj stupac se unosi prosjek dnevnih mjera rizičnosti vrijednosti za prethodnih 60 radnih dana, pomnožen s multiplikacijskim faktorom, uvećanim za faktor uvećanja koji ovisi o broju prekoračenja.
NN 48/2009 • Stupac 2. Mjera rizičnosti vrijednosti (VaR) za prethodni dan: odnosi se na članak 79. stavak 6. točku 1. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava, te se u njega unosi iznos mjere rizičnosti vrijednosti za prethodni dan.
NN 48/2009 • Stupac 3. Dodatni kapitalni zahtjev za rizik neispunjavanja obveza: odnosi se na članak 74. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U stupac 3. se unosi vrijednost dodatnog kapitalnog zahtjeva za rizik neispunjavanja obveza. U slučaju da interno razvijeni modeli ne obuhvaćaju dodatni rizik neplaćanja obveza, investicijsko društvo mora dodatni kapitalni zahtjev izračunati primjenom metodologije usporedive s pristupima iz glave IV. Kreditni rizik Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava.
NN 48/2009 • Stupac 4. Kapitalni zahtjev: odnosi se na članak 79. stavak 6. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U ovaj stupac se unosi vrijednost ukupnog VaR-a za sve faktore rizika, te se upisuje iznos koji je veći od sume iznosa (svi iznosi su u retku »Ukupno») u stupcima 1., 3. ili sume iznosa u stupcima 2. i 3. Iznos iz retka »Ukupno« stupca 4. se upisuje u redak »2.3.2. Pozicijski rizik, valutni rizik ii/ili robni rizik izračunati primjenom internih modela« obrasca AK.
NN 48/2009 • Stupac 5. Broj prekoračenja u razdoblju od 250 radnih dana: odnosi se na članak 79. stavak 2. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. Investicijsko društvo u ovaj stupac unosi broj prekoračenja proizašlih u posljednjih 250 radnih dana.
NN 48/2009 • Stupac 6. Multiplikacijski faktor: odnosi se na članak 79. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U ovaj stupac se unosi multiplikacijski faktor koji investicijsko društvo upotrebljava, a najmanji multiplikacijski faktor je 3.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 48/2009 • Redak Ukupno: odnosi se na pozicijski rizik za dužničke i vlasničke financijske instrumente, valutni rizik i robni rizik koji su povezani s faktorima rizika iz članka 76. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U ovaj redak se unosi suma iznosa u recima »1. Dužnički financijski instrumenti«, »2. Vlasnički financijski instrumenti«, »3. Valutni rizik« i »4. Robni rizik« stupca 1, odnosno stupca 2. U pripadno polje retka »Ukupno«, stupca 3., unosi se suma iznosa u recima »1. Dužnički financijski instrumenti« i »Vlasnički financijski instrumenti«, stupca 3. Iznos iz retka »Ukupno« stupca 3. mora biti jednak iznos u retku 6. stupca 3.
NN 48/2009 • Redak 1. Dužnički financijski instrumenti: odnosi se na pozicijski rizik dužničkih financijskih instrumenata povezanih s faktorima rizika za kamatni rizik iz članka 76. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. U ovaj stupac se unosi suma iznosa u retku 1.1. i retku 1.2.
NN 48/2009 • Reci 1.1. do 1.2 – Opći i specifični rizik dužničkih financijskih instrumenata: u retke »1.1. Opći rizik« i »1.2. Specifični rizik« investicijsko društvo unosi kapitalni zahtjev za opći, odnosno specifični pozicijski rizik dužničkih financijskih instrumenata izračunatih primjenom internih modela.
NN 48/2009 • Redak 2. Vlasnički financijski instrumenti: odnosi se na pozicijski rizik vlasničkih financijskih instrumenata povezanih s faktorima rizika iz članka 76. istog Pravilnika. U ovaj stupac se unosi suma iznosa u retku »2.1 Opći rizik« i retku »2.2 Specifični rizik«.
NN 48/2009 • Reci 2.1. do 2.2. – Opći i specifični rizik vlasničkih financijskih instrumenata: u retke »2.1. Opći rizik« i »2.2. Specifični rizik« investicijsko društvo unosi kapitalni zahtjev za opći, odnosno specifični pozicijski rizik vlasničkih financijskih instrumenata izračunatih pomoću internih modela.
NN 48/2009 • Redak 3. Valutni rizik: odnosi se na članak 76. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. Investicijsko društvo u ovaj redak unosi kapitalne zahtjeve za valutni rizik izračunate korištenjem internih modela.
NN 48/2009 • Redak 4. Robni rizik: odnosi se na članak 76. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava. Investicijsko društvo u ovaj redak unosi kapitalni zahtjev za pozicije u robi radi promjene cijene robe, izračunat pomoću internih modela.
NN 48/2009 • Redak 5. Ukupan iznos za opći rizik: odnosi se na mjeru rizičnosti vrijednosti (VaR) za opći rizik za sve faktore rizika. Ovdje se unosi suma iznosa u recima 1.1., 2.1., 3. i 4. stupca 1, odnosno stupca 2.
NN 48/2009 • Redak 6. Ukupan iznos za specifičan rizik: odnosi se na članak 74. Pravilnika o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (VaR za specifičan pozicijski rizik za vlasničke i dužničke financijske instrumente u knjizi trgovanja). Ovdje se unosi suma iznosa u recima 1.2. i 2.2. stupca 1, odnosno stupca 2. U pripadnom polju retka 6. stupca 3., unosi se suma iznosa u retku 1. i retku 2.
NN 48/2009 • 18. OBRAZAC IM-DET: Pozicijski rizik, valutni rizik i/ili robni rizik primjenom internih modela – detaljan pregled
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 101/99, Broj 142/98,
Broj 162/04, Broj 30/94,
Broj 82/05, Broj 122/03
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE