PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 1/2009 • Kreditna institucija je dužna uspostaviti interni sustav upravljanja kamatnim rizikom u knjizi banke te u skladu sa profilom rizičnosti kreditne institucije:
NN 1/2009 • 1. propisati interne akte za upravljanje kamatnim rizikom u knjizi banke te osigurati njihovu primjenu;
NN 1/2009 • 2. utvrditi poslove i opseg odgovornosti pojedinih radnika i/ili tijela kreditne institucije zaduženih za mjerenje, praćenje i upravljanje kamatnim rizikom u knjizi banke;
NN 1/2009 • 3. osigurati neovisnost funkcija mjerenja i praćenja od funkcija zauzimanja kamatonosnih pozicija u knjizi banke;
NN 1/2009 • 4. osigurati odgovarajuće kadrovske, organizacijske i tehničke uvjete za mjerenje, praćenje i upravljanje kamatnim rizikom u knjizi banke;
NN 1/2009 • 5. uspostaviti sustav izvještavanja o izloženosti kamatnom riziku u knjizi banke neovisan od funkcije zauzimanja kamatonosnih pozicija u knjizi banke, koji će uključivati i redovito izvještavanje uprave i radnika ili tijela kreditne institucije zaduženih za mjerenje, praćenje i upravljanje kamatnim rizikom u knjizi banke;
NN 1/2009 • 7. propisati ulazne podatke sustava (npr. kamatne stope, dospijeća, vrijeme do slijedeće promjene kamatnih stopa, ugrađene opcije) koji će na odgovarajući način odražavati utjecaj na promjenu ekonomske vrijednosti kreditne institucije;
NN 1/2009 • 8. propisati pretpostavke sustava upravljanja kamatnim rizikom koje moraju biti primjerene, dokumentirane i stabilne kroz vrijeme. Sve važnije izmjene pretpostavki moraju biti dokumentirane, pojašnjene i odobrene od strane uprave kreditne institucije i
NN 1/2009 • 9. mjeriti izloženost kamatnom riziku pri stresnim tržišnim uvjetima te dobivene rezultate primjenjivati prilikom donošenja odluka i revidiranja politika, procedura i limita koji se odnose na kamatni rizik. Pri mjerenju izloženosti kamatnom riziku u stresnim tržišnim uvjetima kreditna institucija dužna je detaljno razraditi i dokumentirati ključne pretpostavke i parametre stresa.
NN 1/2009 • (1) Kreditna institucija je dužna izvješćem o izloženosti kamatnom riziku u knjizi banke obuhvatiti sve bilančne i izvanbilančne pozicije kreditne institucije koje su osjetljive na promjenu kamatne stope.
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 1/2009 • (2) Izvješće o izloženosti kamatnom riziku u knjizi banke kreditna institucija dužna je ispunjavati posebno za svaku važniju valutu pojedinačno te ukupno po ostalim valutama.
NN 1/2009 • (1) Kreditna institucija je dužna u izvješću o izloženosti kamatnom riziku u knjizi banke primijeniti standardni kamatni šok po svim važnijim valutama pojedinačno te po ostalim valutama ukupno.
NN 1/2009 • (2) Iznimno od stavka 1. ovog članka, kreditna institucija može izvještavati Hrvatsku narodnu banku koristeći drugi iznos kamatnog šoka za tu valutu ako procijeni da standardni kamatni šok nije adekvatan za određenu važniju valutu te da bi drugi iznos šoka (izračunat kao 1. i 99. percentil promatrane promjene kamatne stope, primjenom razdoblja držanja od 1 godine (240 radnih dana) te razdoblje promatranja od 5 godina) bio primjereniji, te ako za to dobije prethodno mišljenje Hrvatske narodne banke.
NN 1/2009 • (3) Kreditna institucija je dužna zatražiti mišljenje Hrvatske narodne banke najkasnije tri mjeseca prije isteka roka za dostavu izvještaja i priložiti dokumentaciju kojom dokazuje opravdanost primjene drugačijeg iznosa kamatnog šoka.
NN 1/2009 • (4) Hrvatska narodna banka će u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva i dokumentacije iz stavka 3. ovog članka procijeniti jesu li ispunjeni uvjeti za korištenje iznosa kamatnog šoka različitog od standardnog kamatnog šoka.
NN 1/2009 • (5) Ako kreditna institucija primjenjuje iznos kamatnog šoka različit od standardnog kamatnog šoka u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, dužna je o svim bitnim izmjenama vlastitog modela za procjenu promjene ekonomske vrijednosti kreditne institucije obavijestiti Hrvatsku narodnu banku, a najmanje jednom godišnje testirati primjerenost korištenja takve vrijednosti šoka te najkasnije do 31. ožujka svake kalendarske godine dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci adekvatnu dokumentaciju o testu primjerenosti korištene veličine kamatnog šoka po pojedinoj valuti za koju se koristi kamatni šok različit od standardnog.
NN 1/2009 • (6) Kreditna institucija koja primjenjuje iznos kamatnog šoka iz stavka 2. ovoga članka, ne smije koristiti pojednostavljeni izračun procjene promjene ekonomske vrijednosti knjige banke iz članka 8. ove Odluke.
NN 1/2009 • (1) Ako kreditna institucija koristi derivatni financijski instrument iz knjige trgovanja za potrebe upravljanja kamatnim rizikom u knjizi banke takav derivatni financijski instrument može uključiti u izračun promjene ekonomske vrijednosti kreditne institucije iz knjige banke.
NN 1/2009 • (2) Kreditna institucija je dužna derivatni financijski instrument iz stavka 1. ovog članka od trenutka uspostavljanja odnosa zaštite označiti kao instrument interne zaštite u smislu dijela 2.2. Glave III. Odluke o adekvatnosti jamstvenog kapitala kreditnih institucija pri čemu je dužna i ispunjavati uvjete iz tog dijela Odluke.
NN 1/2009 • Kreditna institucija čiji interni model i sustav upravljanja kamatnim rizikom u knjizi banke ne podržava izračun ekonomske vrijednosti kreditne institucije na način definiran člankom 2. točkom 3. ove Odluke, dužna je primjenjivati pojednostavnjeni izračun promjene ekonomske vrijednosti knjige banke.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 56/06, Broj 40/08,
Broj 136/03, Broj 53/98,
Broj 140/05, Broj 97/09
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE