PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE 
BESPLATNI PREGLED PRAVNE REGULATIVE
Brzi pregled sadržaja propisa. Projekt je nastao za potrebe poslovnih ljudi koji kontinuirano prate pravnu regulativu kako bi se
informirali da li je objavljen neki novi propis koji se odnosi na njihovu djelatnost.
Radi brzog pregleda, na ovim stranicama nalazi se sažetak sadržaja, a klikom na link može se pregledati originalni izvor i cijeli sadržaj.
NN 17/2003 • Banka je dužna na isti način tretirati i ugovore koji se obvezala biti su-pokrovitelj ili članom grupe banaka koja će biti pokrovitelj ili supokrovitelj izdanja vrijednosnih papira, bez obzira na to je li riječ o izdavanju novih vrijednosnih papira ili plasiranju već izdanih vrijednosnih papira na novo tržište.
NN 17/2003 • Kapitalni zahtjev za pozicije koje proizlaze iz ugovora o pokroviteljstvu izdanja vrijednosnih papira banka izračunava primjenom metodologija opisanih u točki 6.4. i točki 6.5. ove odluke.
NN 17/2003 • Prilikom izračunavanja kapitalnog zahtjeva banka može za pokroviteljstvo izdanja dužničkih i vlasničkih vrijednosnih papira, uz prethodno odobrenje Hrvatske narodne banke, upotrijebiti sljedeće procedure. Banka izračunava neto poziciju tako što iznos vrijednosnih papira za koje se bezuvjetno obvezala prihvatiti po dogovorenoj cijeni umanji za pozicije koje su na temelju formalnih ugovora upisale ili su pod supokroviteljstvom trećih strana, te umanji tako dobivenu neto poziciju za sljedeće čimbenike umanjenja:
NN 17/2003 • Radni dan 0 je dan na koji je banka postala bezuvjetno obvezna prihvatiti poznati iznos vrijednosnih papira po dogovorenoj cijeni.
NN 17/2003 • Kapitalni zahtjev za pozicije koje proizlaze iz ugovora o pokroviteljstvu izdanja vrijednosnih papira banka izračunava primjenom metodologija opisanih u točki 6.4. i točki 6.5. ove odluke korištenjem umanjenih pozicija pod pokroviteljstvom.
NN 17/2003 • Banka izračunava kapitalni zahtjev za kamatni rizik u skladu s ovom točkom samo za dužničke instrumente koji se vode u knjizi trgovanja, ali je dužna uspostaviti sustave za praćenje i kontrolu kamatnog rizika kojem su izloženi svi njezini poslovi.
NN 17/2003 • Kamatni rizik koji proizlazi iz pozicija u dužničkim vrijednosnim papirima dijeli se na opći kamatni rizik i specifični kamatni rizik. Opći kamatni rizik je rizik promjene cijene instrumenta zbog promjene razine kamatnih stopa ili većih promjena na tržištu kapitala nevezanih uz bilo koje specifične karakteristike dotičnog instrumenta. Specifični kamatni rizik je rizik promjene cijene instrumenta zbog čimbenika vezanih uz njegova izdavatelja (ili u slučaju derivata – izdavatelja odnosnog instrumenta).
NN 17/2003 • 6.4.1. Banka mora klasificirati svoje neto pozicije u svakom dužničkom instrumentu (obveznici, instrumentu tržišta novca, komponenti derivatnih instrumenata u skladu s točkom 6.2. ove odluke, poziciji u vrijednosnim papirima pod pokroviteljstvom u skladu s točkom 6.3. ove odluke i svakoj drugoj poziciji koja je osjetljiva na promjenu kamatnih stopa) u skladu s valutom u kojoj su oni nominirani i izračunati kapitalni zahtjev za opći i specifični rizik u svakoj valuti zasebno.
NN 17/2003 • Sve neto pozicije u dužničkim vrijednosnim papirima moraju se dnevno iskazivati u kunama po promptnom tržišnom tečaju.
NN 17/2003 • 6.4.2. Metodologija za izračunavanje specifičnoga kamatnog rizika
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA, INTERNET USLUGE
NN 17/2003 • Banke raspoređuju svoje neto pozicije u dužničkim instrumentima u odgovarajuće kategorije navedene u tablici na temelju preostaloga roka dospijeća te ih zatim množe s propisanim ponderima. Ponderirane pozicije (bez obzira na to jesu li duge ili kratke) zbrajaju se da bi se izračunao kapitalni zahtjev za specifični kamatni rizik.
NN 17/2003 • Pod stavkama koje ne nose rizik podrazumijevaju se u skladu s ovom točkom dužnički vrijednosni papiri izdani ili u cijelosti osigurani od strane tijela kojima se u skladu sa točkom 4.2. ove odluke dodjeljuje ponder kreditnog rizika od 0%. Kvalificirajuće su stavke u skladu s ovom točkom dužnički vrijednosni papiri izdani ili u cijelosti osigurani od strane tijela kojima se u skladu s točkom 4.2. ove odluke dodjeljuje ponder kreditnog rizika od 20%.
NN 17/2003 • Banka ne izračunava specifični kamatni rizik za vlastite dužničke instrumente koje posjeduje.
NN 17/2003 • Za izračunavanje općega kamatnog rizika banka se koristi pristupom koji se temelji na dospijeću ili uz odobrenje Hrvatske narodne banke pristupom utemeljenim na trajanju. U skladu s objema metodama kapitalni zahtjev za opći kamatni rizik izračunava se kao zbroj sljedećih elemenata:
NN 17/2003 • 6.4.3.1. U skladu s pristupom koji se temelji na dospijeću banka alocira svoje neto pozicije u dužničkim instrumentima prema preostalom roku dospijeća (odnosno prema razdoblju preostalom do sljedećeg određivanja kamate kod instrumenata čija je kamatna stopa promjenljiva) i kamatnoj stopi primjenjujući sljedeću tablicu:
NN 17/2003 • Banka množi svaku poziciju s ponderom za taj razred dospijeća. Sve se ponderirane duge pozicije u svakom razredu dospijeća zbrajaju i sve ponderirane kratke pozicije u svakom razredu dospijeća zasebno se zbrajaju. Iznos zbroja ponderiranih dugih pozicija koji je usklađen sa zbrojem ponderiranih kratkih pozicija u svakom razredu dospijeća smatra se usklađenom ponderiranom pozicijom u tom razredu dospijeća. Preostali se iznos smatra (dugom ili kratkom) neusklađenom ponderiranom pozicijom za taj razred dospijeća. Banka izračunava ukupnu usklađenu ponderiranu poziciju u svim razredima dospijeća kao zbroj usklađenih ponderiranih pozicija za svaki razred dospijeća.
NN 17/2003 • Banka zatim izračunava zbroj svih dugih neusklađenih ponderiranih pozicija za svaku zonu i zbroj svih kratkih neusklađenih ponderiranih pozicija za svaku zonu. Iznos zbroja svih dugih neusklađenih ponderiranih pozicija koji je usklađen sa zbrojem svih kratkih neusklađenih ponderiranih pozicija u istoj zoni smatra se usklađenom ponderiranom pozicijom te zone. Preostali se iznos smatra (dugom ili kratkom) neusklađenom ponderiranom pozicijom te zone.
NN 17/2003 • Iznos neusklađene ponderirane duge/kratke pozicije u zoni jedan koji je usklađen s neusklađenom ponderiranom dugom/kratkom pozicijom u zoni dva smatra se usklađenom ponderiranom pozicijom između zone jedan i zone dva.
NN 17/2003 • Iznos preostale neusklađene ponderirane pozicije zone dva koja je usklađena s neusklađenom ponderiranom pozicijom u zoni tri smatra se usklađenom ponderiranom pozicijom između zone dva i zone tri.
NN 17/2003 • Iznos preostale neusklađene ponderirane pozicije zone jedan koja je usklađena s neusklađenom ponderiranom pozicijom u zoni tri smatra se usklađenom ponderiranom pozicijom između zone jedan i zone tri.
PRETHODNA STRANICA - SLJEDEĆA 
IZBOR:
Broj 78/06, Broj 158/09,
Broj 136/03, Broj 62/08,
Broj 147/09, Broj 106/01
LINK - PREGLED SVIH FINANCIJSKIH I POSLOVNIH TEMA ZA PODUZETNIKE